Excel与期权定价目录
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本文详细介绍了Excel在期权定价中的应用，涉及多个章节和关键概念。首先，B-S定价法是期权定价的基础，包括公式的解析、图形模拟以及卖权的图形展示，它展示了期权的利损曲线和参数与风险利率、标的股票波动率的关系。
接着，文章深入探讨了敏感性参数，如Alpha、Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho，以及Volga和Vanna，通过实例解析这些参数在期权价格波动中的影响，包括波动率微笑和不同参数组合的中性策略。
二叉树定价法是另一个重要部分，包括欧式和美式期权的定价方法，以及霍尔参数法的运用。对于复杂的期权组合，如分跨、宽跨、垂直差价和水平差价，都提供了利损分析和Excel操作的示例，帮助理解和计算盈亏平衡点。
最后，文章探讨了三重、四重期权组合的利损分析，以及选择者期权、亚式期权、数字期权和回望期权的定价实例，包括浮动和固定行使价格的定价以及障碍期权的定价策略。所有这些内容都展示了Excel在期权定价中的实用性和重要性。
