量化网上的量化交易有哪些主要的策略模型？
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国内的量化策略可以简单分为三个类型，Alpha策略，CTA策略以及高频交易策略。其中主要的是Alpha策略和CTA策略。
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确定样本空间：综合收益、风险因素，确定股票池，比如是全部成分股还是全市场，是中证1000、800、500还是其他标准，这个部分很关键，也决定了整个模型数据输入的来源。
构建筛选模型：确定投资逻辑，国内一般的做法都是在多头建立多因子选股模型，那就要确定多因子的构成逻辑，有效因子及各自权重。
构建投资组合：综合投资目标收益率、期望把波动性，资金量，预期投资周期等，确定股票数量、权重、调仓的综合策略。
风险敞口控制：既然是量化对冲策略，很重要的就是控制好多头的风险敞口暴露，由于国内没有个股期货，股票组合和股指期货（上证50、沪深300、中证500）之间必然会存在市值、风格、行业等各种类型的风险暴露，需要进行实时计算和调整；
对冲风险管理：这里包括股指期货和现货之间的基差风险（如果期货比现货贵，即股指期货贴水，对冲本身就会吃掉很多Alpha收入），期货合约到期展仓造成的流动性风险、价格异常波动风险，以及可能由于市场大幅波动导致期货保证金不足被交易所强平的风险等。
