古时候，在甘肃小方城西面，有个驿站叫马迷兔，又叫马迷途。商队从边陲于阗运玉到中原都要经过此地。这里的地形十分复杂：沼泽遍布、沟壑纵横、森林蔽日、杂草丛生。每当运玉石的商队赶上酷热天气上路时，为避免白天人、畜中暑，总是喜欢晚上凉凉快快赶路。因此，每当马队走到这里，总是一片黑暗，辨不清方向，就连经常往返于此路的老马也会晕头转向，难以识途，马迷途的名字就是这样叫起来的。
有一支专贩玉石和丝绸的商队，常年奔波于这条路上，也常常在马迷途迷失方向。有一次商队刚进入马迷途就迷路了。人们正在焦急万分之际，忽然不远处落下一只孤雁。商队中一个小伙子悄悄地把大雁抓住，心地善良的他，把它抱在怀里，准备带出马迷途后再放掉。不一会儿，只见大雁流着眼泪对小伙子咕噜咕噜地叫着说：咕噜咕噜，给我食咕噜咕噜，能台迷途。小伙子听后恍然大悟，知道大雁是因为饿得飞不动才掉队的，便立即拿台自己的干粮和水让大雁吃个饱。大雁吃饱以后，呼的飞上天空，不断盘旋，领着商队走出了马迷途，顺利地到达了目的地小方盘城。过了一段时间，这支商队又在马迷途迷失了方向，那只大雁又飞来在空中叫着：咕噜咕噜，商队迷路。咕噜咕噜，方盘镶玉。边叫边飞，又引着商队走出了迷途。只有那只救大雁的小伙子听懂了大雁的话语，并转告领队的老板说：大雁叫我们在小方盘城上镶上一块夜光墨绿玉的玉石，以后商队有了目标，就再也不会迷路了。老板听后，心里一盘算，一块夜光墨绿玉要值几千两银子，实在舍不得，就没有答应。
没想到下一次商队又在马迷途迷了路，数天找不到水源，骆驼干渴得喘着粗气，人人嘴干舌燥，口渴得寸步难行，生命危在旦夕，正在此时，那只大雁又飞来了，并在上空叫道：商队迷路，方盘镶玉，不舍墨玉绝不引路。小伙子听罢急忙转告给老板，老板慌了手脚，忙问小伙子到底应该怎么办才好，小伙子说：你赶快跪下向大雁起誓：一定镶玉，绝不食言。。老板马上照小伙子说的，跪着向大雁起誓，大雁听后，在空中旋转片刻，把商队又一次引出了马迷途，商队得救了。到达小方盘城后，老板再也不敢爱财了，立刻挑了一块最大最好的夜光墨绿玉，镶在关楼的顶端，每当夜幕降临之际，这块玉便发出耀眼的光芒，方圆数十里之外看得清清楚楚，过往商队有了目标，再也不迷路了。从此，小方盘城就改名玉门关。其实玉门关是汉武帝时所建，因这里是古代我国通往西域的重要交通要道，从西域输入和阗玉石就从此入关，故名。