作者：叶宗裕
作者机构：浙江师范大学经济与管理学院 出版物刊名：数量经济技术经济研究 页码：148-160页 年卷期：2017年 第6期
主题词：单位根;ADF检验;消除趋势法;检验功效
摘要：ADF单位根检验法的替代方法——消除趋势检验法。研究方法：通过蒙特卡罗仿真估算了消除趋势法、ADF法和差分法的检验临界值和检验功效；估算了三种方法检验临界值关于样本容量的响应面函数；估算了消除趋势回归中趋势项和截距项的t统计量的检验临界值及其响应面函数。研究发现：在各种情形下，消除趋势法的检验功效均大于ADF法，而且在误差项相关时更为明显，说明消除趋势法优于ADF法，可以完全替代ADF法；在某些情况下，差分法的检验功效较大。研究创新：对ADF检验模型进行了改进，提出了消除趋势检验法。研究价值：在单位根检验时，可以用消除趋势法代替一直以来被广泛采用的ADF法，提高单位根检验的功效。
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