一、 名词解释
设备租赁业务:金融机构代表客户购买设备，并将其租给客户，客户向其支付一系列的费用作为回报。
核心存款：存款资金中稳定、可预期的基础资金，通常由家庭和小型企业提供，对市场利率的变化不太敏感，对银行有一定的忠诚度。
金融服务现代化法案（《格雷姆-里奇-布利雷法案》）：1999年通过的联邦法律，允许资本充足、管理完善的金融控股公司或其子公司在获得监管机构批准的情况下同时经营银行、证券公司及保险公司业务。
次级债券：以债务工具形式存在的资产，合法求偿权仅次于存款人，但高于公司股东。
资产负债管理：银行为控制利率风险而才去的一种决策方法。
流动性风险：个人或机构无法以合理成本筹集所需现金数量的可能性。 久期：计算单个证券或证券组合到期期限的一种现值加权方法，该方法考虑了单个证券或证券组合预期现金流的规模和时间安排。
利率敏感性缺口管理：为了确定金融机构何时，多大程度面临利率风险，金融机构需要利用电脑分析生息资产，存款与货币市场借款的期限和重新定价的机会。 资金结构法：根据存款贷款客户极其存贷款在一段时间内的变动程度估计流动性需求的办法。
回购协议：一种货币市场工具，在出售优质资产（通常是政府债券）的同时附加一个协议，在未来特定的时间以事先确定的价格将这些资产收回。
金融期货：一种在未来某个日期以某固定价格交割某类金融资产的合约。 凸性：资产价格或价值的变动率根据利率或收益率水平的不同而有所不同。 提前赎回风险：发行人可能在到期前赎回贷款或证券，导致投资人的收益低于预期收益的风险。
备用信用证： 当前一种比较流行的金融担保形式。开证人为信用证的受益人提供担保，保证其贷款可以得到偿付。
骆驼评级：对银行进行数字评级的系统，此系统基于检查员对于银行在资本充足率、资产情况、管理质量、盈利记录、流动性头寸和市场风险敏感方面的判断。
银行控股公司：经特许，控制一家或多家银行股份（权益股份）的公司。 剥离证券：将某种债券的预期利息支付和预期本金支付互相分离，并以这些预期支付的现金流为基础发行新的证券，包括仅含利息债券（IO）和仅含本金证券（PO）。
抵押支持债券：对某抵押款组合所产生的本息具有要求权的债务工具。 金融控股公司：控制一家或多家金融机构，有时可能还控制其他产业企业的公司，按照1999年《金融服务现代化法案》，可以通过收购把保险公司、证券交易商和一些特定的金融机构纳入同一家金融控股公司旗下。
提前偿付风险：证券化资产（通常为贷款）的提前偿还可能迫使投资者以当前较低的市场利率进行再投资，从而导致投资者的最终收益率低于证券化资产投资的预期整体收益率。
支出偏好行为：公司管理层利用公司资源实现个人利益的做法（比如豪华的办公室，乡村俱乐部会员等），这些行为并不有助于生产和销售产品，但是却提高了生产成本，降低了公司所有者的回报，及公司管理层的利益优先于所有者的利益造成的代理成本问题。
信用衍生工具：保护银行免遭证券持有过程中或是贷款过程中违约损失的金融合约。 二、简答题
1、什么是支出偏好行为？它对银行的业绩有何影响？这一问题应如何解决？P78 答：
2、银行和金融机构的财务报表主要有哪些特点？这些特点对于其管理者有何意义？
答：1.对他人供给的资金的依赖性强，许多金融机构为了增强股东收入大量使用财务杠杆（负债）；2收入大部分是贷款及证券利息，最大的费用项目是借款利
息，其次是人力成本；3银行资产中绝大部分是金融资产，小部分是办公楼及设备，因此银行在利用经营杠杆时常受到限制。
意义：1当这些借款到期不能偿还时，金融机构的收入及生存风险急剧增大，因此，它必须持有相当一部分质量高，变现力强的资产来偿还到期债务。 2管理层必须慎重地选择贷款和投资项目以避免到期不能收回收益资产，损害预期收入。由于收入和费用对利息变动非常敏感，管理层必须能够预测利率变动趋势或通过运用利率套期避免银行损失。3 由于只有小部分资产是固定资产，因此办公楼及设备的固定成本较少，金融机构与其他企业相比对销售量的波动较不敏感，但是，也会影响到潜在收入。
3、当今银行和其竞争者面临哪些风险？
答：1.信用风险：银行某些资产价值降低和变得没有价值的可能性 2.流动性风险：
3.市场风险（价格风险和利率风险）：由于市场价格变化而使银行投资组合的市场价值降低的可能性
4、汇率风险和国家风险：利率变动可能对银行的净利润和资产及权益的价值造成负面影响的风险 5、表外风险：
6、运营风险（又称交易风险、操作风险）：由于计算机系统故障、失误、雇员操作不当、洪灾、雷击等事件导致金融机构盈利的不确定性 7、合规风险： 8、声誉风险： 9、战略风险： 10、资本风险：
4、什么是资产证券化？为什么近年来发展如此迅速？
答：资产证券化：把相同的一组资产汇集在一起发行证券，证券的收益有赖于贷款利息的支付和本金的偿还。
1有利于银行分散贷款风险；2提高了银行资产的流动性；3降低了银行对每一
笔贷款进行监督的成本；4银行为资产证券化提供服务，使银行获得额外收入。 5、利率互换的目的是什么？其优缺点如何？
答：双方关于利息交换达成的协议，目的是降低成本及规避利率风险。
6、金融机构如何利用利率上限、下限以及利率上下限来增加收入和管理利率风险？
7、什么是信用互换？它是在什么情况下发展起来的？
答：两个贷款方同意交换他们客户贷款的一定比例，为了解决贷款组合集中的问题
8、证券投资的风险有哪些？ 答：1预期收益率 2税收敞口 3利率风险 4信用风险 5商业风险 6流动性风险 7提前赎回风险
8提前偿付风险 9通货膨胀风险 10抵押担保要求
9、银行使用流动性管理的资金结构法须采取哪些步骤？
答：银行资金来源有三类：游资（利率敏感性极强）；脆弱性资金；稳定性资金 1按照规定留出流动性资金
2计算现有贷款和潜在贷款的差额，留出100%的流动性资金 3计算总的流动性需要量
10、简述目前所采用的不同存款定价方法之间的差异:成本加利润定价法、条件定价法和关系定价法。
答：向客户收取的 单位存款 存款摊入 单位存款 某种存款服务 = 服务的营业 + 的管理费用 + 的预期利润
的单价 费用
条件定价法：是指客户支付的费用主要取决于帐户余额和账户交易的次数 关系定价法：银行根据客户使用服务的次数来对存款定价，如果客户使用服务的次数超过二次，可以降低或免收服务费。
11、比较联邦基金借款和回购协议的区别。
答：1.前者存在风险，后者风险较小。2前者利率高，后者利率低。3.前者比后者交易时间迅速。
12、银行和金融机构主要的外部筹资渠道有哪些？管理层选择外部筹资渠道时考虑哪些因素？
答：1发行普通股股票 2发行优先股股票 3发行资本票据 4出售资产 5出租某些固定资产 6债转股。
考虑因素：资本来源的相对成本和风险；机构的总体风险敞口；对股东收益的潜
在影响；政府监管以及私人投资者的要求。
13、《巴塞尔协议》对银行监管带来哪些影响？什么是《巴塞尔协议Ⅰ》? 什么是《巴塞尔协议Ⅱ》?
答：《巴塞尔协议I》：1988年在瑞士巴塞尔由美国，比利时，加拿大，法国，德国等国家达成的第一份官方协议。该协议要求总部位于这些国家的银行实施最低基本金要求。
《巴塞尔协议II》：《巴塞尔协议I》的发展，允许银行实施她们自己的风险评估方法，计算最低基本金要求，定期进行 压力检测来估测市场的条件变化对银行的影响。 影响：
14、什么是对借款人信用分析的“6C”原则？请分别加以说明 答：品格：客户以往的还款记录 能力：客户和担保人身份
现金：个人可支配收入；企业以往的收入、红利和销售记录 担保：资产所有权
经营环境：企业在其行业中所处的地位和预期的市场份额 监管：有关可接受贷款的特征和质量所适用的法律法规
15、银行管理层可以通过哪些征兆发现正在形成的问题贷款？ 答：
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