期货交易实训心得体会

期货交易实训心得体会

篇一：期货实验心得

期货实验心得体会

期货投资是这学期我接触的一门很新奇的科目：作为一个学管理的学生，对于会计、投资、股票、风险、期货等一系列的经济名词自然不陌生，但是实战或是具体操作从来也没尝试过。期货实验进行了短短4周的时间，我个人觉得学会了一点儿东西，不仅仅是关于如何进行期货交易，还包括个人对生活态度的剖析。

第一节课，老师为了培养大家对期货投资的兴趣，要大家做游戏，随着价格波浪的起伏，我们可以选择买卖，而且还要记录盈亏，大家做的都很认真。最后我核算了结果，发现自己赚了3000多块钱，心里感觉还是挺美的，也对这个实验有了期盼。紧接着我们开始了真正的期货投资：

老师给每个同学的账户里存50万，可以利用它进行买卖。老师让我们先进行农产品买卖，引文价格波动小，风险相对要低。我买的是连玉米1106、沪铜1106和大豆，但是手数都很少，误打误撞在下课平仓之前赚了1万多。最开始下单后，始终眼睛紧盯着持仓明细的界面，时不时的刷新，看着各项交易盈亏的起落，心都悬着，也有些明白了电视剧中股票投资者的心理。赚了高兴，亏了心急，大家第一次操作都很兴奋，教室里净是些“哎，涨了，涨了，赶紧平仓啊！”，“完了，跌了，我刚买的！”。周围有同学开玩笑说：“幸亏不是自己的钱，这要是心脏不好，可千万不能玩这个！”总之，第一节课，非常的尽兴。

一、“短线与长线的比较”

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课后，我大概了解了一些期货交易具体时间，抽课余时间时不时进行一些交易。由于前一次买的铜和玉米成功了，我继续做这两种期货的交易。开始脑袋总是转不明白——一直是先买，看到价位合适就卖出，也许这就是初入行的通病。和很多同学一样，在期货投资中我喜欢天天到实验软件里看看，同时看见有的期货种类赔了喜欢留仓，盘算着“放长线钓大鱼”——例如沪铜1106，我买入了20手，在开始买进经历了一次小小的价格上涨后一直在跌，看着亏了13万，我想总会涨上来的，但最后跌了XX多，还同时持有其他种类的期货，占用的保证金太多，我被平仓了。开始以为是系统出了问题，后来很多同学都出了这个问题，经过交流才明白，我的账户也由54万变成了38万。

看着那个空荡荡界面有种说不出的感觉——这也就是成也萧何败也萧何！我不仅没钓到大鱼，连鱼竿也折了。因此，我认为，现在我们毕竟对期货认识还不够深刻，做“长线”还不如做“短线”。当时的感觉就是期货市场的水太深了，今天收盘很高，明天开盘就跌到底了，瞬息万变的，谁也说不准明天的行情会是什么样的，对未来行情没有充分把握的情况下，切记不可留仓过夜，我认为短线操作利于像我们这样刚入门的人和一些中小投资者获利。

二、“多品种投资与单一品种投资分析”

因为本着尝试的心理，我对于哪一个种类的期货都想尝试，最后买了十几个：大豆、白糖、沪铜、天胶、燃料油等等，其中有赔有赚。后来的几天我都是这样操作的，坐在电脑前就好像玩开心农场一样，一会土豆熟了，一会辣椒好了该收了，有种“姜太公钓鱼”的悠然。但后来却发现，这样做获利很少，有时候在下单的那个时点，价格突然变动，不管买卖都会亏，算上交易费用，就是白玩。于是我试着重点关注1、2个品种做单，看准机会就进，有目标的跟进，像是郑白糖和郑一棉，例如郑一棉：虽说农产品的价格波动比较小，但是，它一天的最高、最低价差有时可以达到700多，高买低卖，我就这样来回买

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卖收获还是很丰厚的，最后我的收益就逐渐的增加了。 期货市场上风险与收益是并存的，每个人的精

力有限，真正要想做好期货，我任为品种不用做很多，重点做一、两个品种就够了，不过前提是这一两个品种要是自己熟悉的，而且只要这样做下去，我相信坚持不懈，终会获得大的收益。

三、止损与止赢

刚开始玩期货，和其他同学一样，在心目中根本就没有什么“止损止赢”的概念。买了燃料油亏了，亏得很惨，但我总想着它一定能起来，想来可笑，我当时就想“美国不是打利比亚么，油价一定会涨，涨，涨！”，几乎是没有任何的思考与分析，我就下单买进了。同样在白糖赚钱时，我们又总在想“它可能还会赚我们要等它赚到顶“而结果却是稍不注意赚的钱都亏进去：我下了30手，本来上午停止交易前我赚了5万，看它的趋势认为还得涨，就没有平仓，结果不出意外——到了第二天开盘就亏了9万，我认为它会涨，又买了5手，亏了16万，我再次被平仓了。这次我到了30万以下，没了进行金属交易的底气！ 期货市场上一定要有“止损止赢”的概念，不可盲目的下单，当发现自己对市场行情估计有错误时，应及时平仓了结，再另行打算，切不可一意孤行，“留得青山在，不愁没柴烧”，没有了资金，还玩什么期货。同样，在一个单以获得合理利润的前提下，应及时平仓了结，以防止意外的回调。当然，“止损、止赢”也与个人的心理素质有关，就例如我，家小业小，还是谨小慎微的好！

四、随行就市

随行就市，也就是随着行情的趋势下单，简单来讲就是期货涨的时候会一路猛涨，也

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就是通常所说的牛市；跌的时候会是点的惨绝人寰——熊市，它是操盘手们在任何时候的敌人。当你认为某种期货看涨时买，才会有收益可能，否则很可能亏得片甲不留。市场本来就是彻彻底底的大牛市，我们就可以择低做多；市场是大熊市我们就可以紧跟其后，择高沽空。切不可如上面所谈的那样，轻易的去抢反弹。因为市场行情是普通人不可左右的。随行就市虽然字面上理解很简单，但是真正要将其发挥作用并不是简单的四个字。

以上是我进行期货实验几周的心得，毕竟是初学者，感悟还是比较浅薄。我想说一点由期货引起的生活感悟：每个人都没有满足的时候，渴望、嫉妒、需要困扰我们的太多，就像是上扬的期货一样，我们希望再高一点，再多一点，再好一点，这是一道深不见底的沟渠，学会适可而止，如同牛市它也会不堪重负坍塌，与其那时候的悔恨不如现在珍惜、满足。

篇二：期货实训报告

XX年沪铜1009的投资报告

08投资与理财班 07 赖秋华

摘要： 本报告主要包括对CU1009的详细认识；宏观分析；XX年1月至6月的沪铜1009的技术分析（包括K线图、成交量、MACD分析等）和投资决策；投资建议。

一、CU1009（CU是代表沪铜，1009代表是XX年09月合约到期）的详细认识

（一）上海期货交易所阴极铜标准合约合约文本

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交易品种 阴极铜 交易单位 5吨/手 报价单位 元( 人民币)/吨 最小变动价位10元/吨 每日价格最大波动限制 不超过上一结算价±5%

合约交割月份 1---12月

交易时间 上午09:00--10:15 10:30--11:30

下午13:30--14:10 14:20--15:00

最后交易日 合约交割月份15日(遇法定假日(转载于: 小 龙文档 网:期货交易实训心得体会)顺延)

交割日期 合约交割月份16--20日(遇法定假日顺延)

（二）交割等级

1、标准品：标准阴级铜，符合国标GB/T467--1997 标准阴级铜规定，其主成份铜加银含量不小于%。

2、替代品：

（1） 高级阴级铜，符合国标GB/T467-1997高级阴级铜规定，经本所指定的质检单位检查合格，由本所公告后实行升水；

（2） LME注册阴级铜，符合BS EN 1978:1998标准(阴级铜级别代CU-CATH-1)。

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（三）交割地点 交易所指定交割仓库

（四）交割方式 实物交割

（五）交易代码 CU

1、交易数量和单位条款。每种商品的期货合约规定了统一的、标准化的数

量和数量单位，统称\"交易单位\"。例如，大连商品交易所规定大豆期货合约的交易单位为10吨。也就是说，你在大连商品交易所买卖大豆期货合约，起步就得10吨，用期货市场的术语表达就是1手，这是最小的交易单位。在期货市场，你不可以买5吨或卖出8吨大豆。

2、质量和等级条款。商品期货合约规定了统一的、标准化的质量等级，一般采用国家制定的商品质量等级标准。

3、交割地点条款。期货合约为期货交易的实物交割指定了标准化的、统一的实物商品的交割仓库，以保证实物交割的正常进行。

4、交割期条款。商品期货合约对进行实物交割的月份作了规定。刚开始商品期货交易时，你最先注意到的是：每种商品有几个不同的合约，每个合约标示着一定的月份，如1999年11月大豆合约与XX年5月大豆合约。

5、最小变动价位条款。指期货交易时买卖双方报价所允许的最小变动幅度，每次报价时价格的变动必须是这个最小变动价位的整数倍，大连商品交易所大豆期货合约的最小变

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动价位为1元/吨。也就是说，当你买卖大豆期货时，不可能出

现元/吨这样的价格。

6、涨跌停板幅度条款。指交易日期货合约的成交价格不能高于或低于该合约上一交易日结算价的一定幅度。例如，大连商品交易所规定，大豆期货的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的3%。

7、最后交易日条款。指期货合约停止买卖的最后截止日期。每种期货合约都有一定的月份限制，到了合约月份的一定日期，就要停止合约的买卖，准备进行实物交割。

——资料来自博易大师-长江期货

二、宏观经济环境分析

（一）国家经济政策

中央经济工作会议确定XX年经济发展基调：保持宏观经济政策的连续性、稳定性，要在促进发展方式转变上下功夫。要继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，把握好政策实施的力度、节奏、重点。货币政策要保持连续性和稳定性，增强针对性和灵活性。综合国际国内经济形势看，转变经济发展方式已刻不容缓。要突出财政政策实施重点，加大对民生领域和社会事业支持保障力度。

提高宏观调控水平，保持经济平稳较快发展。要处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，巩固和增强经济回升向好势头。要保持投资适度增长，

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重点用于完成在建项目，严格控制新上项目。扩大居民消费需求，增强消费对经济增长的拉动作用。要加大国民收入分配调整力度，增强居民特别是低收入群众消费能力。要把解决符合条件的农业转移人口逐步在城镇就业和落户作为推进城镇化的重要任务，放宽中小城市和城镇户籍限制。增加普通商品住房供给，支持居民自住和改善性购房需求，加大农村危房改造支持力度。要积极扩大直接融资，引导和规范资本市场健康发展。要继续实施西部大开发、东北地区等老工业基地振兴、中部地区崛起、东部地区率先发展的区域发展总体战略。要抓紧落实国家重大科技专项，落实重点产业调整振兴规划，大力推进技术改造，加快传统产业优化升级。要强化节能减排目标责任制，加强节能减排重点工程建设，开展低碳经济试点，加强生态保护和环境治理，加快建设资源节约型、环境友好型社会。

（二）行业分析

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的高速发展，我国贵重金属型材行业保持了多年高速增长，并随着我国加入WTO, 近年来，贵重金属型材行业的出口也形势喜人，XX年，全球金融危机爆发，我国贵重金属型材行业发展也遇到了一些困难，如国内需求下降，出口减少等，贵重金属型材行业普遍出现了经营不景气和利润下降的局面，XX年，随着我国经济刺激计划出台和全球经济走出低谷，我国贵重金属型材行业也逐渐从金融危机的打击中恢复，重新进入良性发展轨道，进入XX年，全球经济复苏的前景面临波折，国内经济结构调整的呼声逐渐升温，贸易保护主义的抬头，贵重金属型材行业中技术含量低的人力密集型企业，缺乏品牌的出口导向型企业面临发展危机，而注重培养品牌和技术创新能力较强的企业将占得先机，贵重金属型材行业企业如何面对新的经济环境和政策环境，制定适合当前形势和自身特点发展策略与竞争策略，是贵重金属型材行业企业在未来两年我国经济结构调整大潮中立于不败之地的关键。

三、CU1009的行情回顾和投资分析决策

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期货对投资者来说并不是那么陌生吧，下面来回顾一下XX年1月至6月的沪铜1009的有关行情（包括K线图、成交量、MACD分析等）和怎样适当的做

出投资决策。

如下是CU1009的XX年1月至6月的趋势线图

：

K线趋势分析图

K线组合分析图

从上面的截到的趋势分析图CU1009从XX

年1月至6月的趋势呈上下波动趋势，从K线组合分析图中，可以看到在一个长期上涨的通道上，1月18号出现了“乌云盖顶”，是一个行情逆转的信号。接下来的两个交易日出现了两根大阴线，证明此次逆转信号的准确性。此时投资者应及时平仓。在一波大幅度的下降后， 2月5号出现阳包阴看涨吞没形态，2月9号出现了根大阳线，填补了2

月4号的跳空低开的缺口，接下三个交易日出现了“三阳开泰”，MACD交了金叉，结合成交量的增加，此时是一波行情上涨的行情大幅度的上涨的信号得以证实，形成一个上升通道，行情就在通道中颠簸地是上涨，此时投资者可以开仓。在没有突破通道前，都可以继续持有。4月7号，出现了“乌云盖顶”，突破了上升通道的支撑线，接下来第二个交易日跳空低开，第三天的阳线没有补回缺口，所以下降趋势已经很明显，投资者应及时

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平仓。

从上面的图可以看出XX-04-01至XX-04-12该期货的K线图已经走到了一个高峰，并且在XX-04-12那天出现了64070元/吨。接着XX-04-13那天出现一颗高位十字星。高位出现十字星（俗称下降十字星 ），证明接着会有一波强烈的下降，这时投资者最后一次逃离的好时机。

从K线组合分析图上来看，从4月12号到6月8号这一波的下降趋势中你，出现了两三次跳空下跌，证明这一波下跌是非常强烈的。从成交量上来看，呈逐渐放量的趋势并且在XX-06-07出现了下降的最大放量（经调查，得知主要原因：1、投资者认为该期货已经下降到最低位了抛售；2、投资者认为该期货已经下降到最低位了做多买进。）。从MACD图上来看，XX-06-07交了死叉（白色线下穿黄色线），证明该期货价格会呈下降的趋势，XX-06-8突破了下降通道的压力线，接下来几个交易日出现连续的阳线， XX-06-18MACD交了金叉（白色线上穿黄色线），并且遇上了前XX-06-08的最大放量和K线图XX-06-08出现的低位十字星（俗称上升十字星），所以投资者在接下来的做多买进比较有利。

综合上述的分析，XX-04至XX-06的投资决策可大概分为两个部分：一、XX-01-18至XX-02-05和XX-4-12到XX-6-8投资者应该做空卖出；二、XX-02-05至XX-4-12投资者应该做多买进。

四、投资行情预测和建议

篇三：商品期货交易实习报告

商品期货实习报告

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姓 名： 赵现仁

学 号： 1

班 级： 测绘113

专 业： 金融学

成 绩：

山 东 交 通 学 院

二零一四年十月

一、实习目的

锻炼学生利用所学期货的基本理论、基本方法和基本技能，进行期货模拟交易，使学生掌握期货投资的分析方法，特别是技术分析法；正确地使用常用期货分析软件及专门工具；利用交易信息判断、分析期价趋势，锻炼和培养学生的动手能力，实现课程教学中理论与实践的有机统一。

二、实训要求

熟悉期货市场运作程序，了解商品期货行情，掌握影响期货价格的基本因素及其原理，能进行期货的基本交易（开平仓）操作，掌握套期保值的具体应用，加深学生对套期保值原理的理解。掌握套利交易的具体应用，加深学生对套利交易原理的理解。了解金融期货

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的基本分析和操作。

三、主要参考教材

《证券投资学》，吴晓求主编，中国人民大学出版社出版。

《证券投资实训》，韩笑蓉主编，国防工业出版社。

《证券投资技术分析》李向科主编，中国人民大学出版社。

《衍生金融工具》，叶永刚编，中国金融出版社出版。

《国泰安虚拟交易所操作指南》

四、主要实训内容

1、期货基础知识与交易方法

2、影响期货价格的基本因素分析

3、期货套期保值和套利交易

五、期货合约模拟

1、介绍上海期货交易所交易品种特点、基本面、交易技巧、实操展示。

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2、介绍大连期货交易所交易品种特点、基本面、交易技巧、实操展示；

3、介绍郑州期货交易所交易品种特点、基本面、交易技巧、实操展示；

以下是郑州优质强筋小麦期货合约：

六、期货基本因素分析模拟、黄金期货基本因素分析模拟

首要是分析技术图表，寻找市场方向。跟踪市场价格走势，可以先从图表走势所形成的型态入手，观察价格是否已经形成对形态、关键价位、关键均线、趋势线突破。下图为AU1208的K线图：

同时辅助以其它技术工具，如：均线、摆动指标、成交量、持仓量及周线及月线、趋势线等加以佐证，来验证价格突破的有效性，其中成交量和持仓量重点跟踪，代表主力资金的意图。

此外，还要特别关注日、周、月线方向一致的行情，这时候出现大行情的概率很大。

在人们猜测美联储会放宽货币政策，刺激经济时，期金价格反弹，这提高了通胀风险，美元走软。投资者们认为黄金是对冲通胀的首选。

同时，由于美元，日圆等货币汇率波动较大，也有很多人因此买进黄金。全球很多国家都在努力压低汇率，刺激国际经济增长，投资者们则担心这样的政策会助长通胀。在这种情况下，一些人买进黄金对冲他们在外汇市场上的风险。

七、期货综合模拟

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对一种期货进行分析后，我们就要进行下单了。刚才我们注册了南华模拟交易软件的账户，现在登录进去。如下图

对该软件我们已经有了初步了解并熟悉。以下是我的交易记录：

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