《金融计量学》复习重点

《金融计量学》复习重点

考试题型：

一、名词解释题(每小题4分，共20分)

计量经济学: 是以数理经济学和数理统计学为方法论基础，对于经济问题试图对理论上的数量接近和经验（实证）上的数量接近这两者进行综合而产生的经济学分支。

总体回归函数：指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期看表示为解释变量的某种函数）。

样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回回函数。

OLS估计量：指在对样本进行线性回归时，用最小二乘法估算出来的截距和参数

BLUE估计量：BLUE即最佳线性无偏估计量，是best linear unbiased estimators的缩写。（2分）在古典假定条件下，最小二乘估计量具备线性、无偏性和有效性，是最佳线性无偏估计量，即BLUE，这一结论就是著名的高斯－马尔可夫定理。

拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。

虚拟变量陷阱：一般在引进虚拟变量时要求假如有m个定性变量，只在模型中引进m-1个虚拟变量。否则，假如引进m个虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现完全共线

性的情况。我们一般称由于引进的虚拟变量个数与定性因素个数相同时出现的模型无法估计的题目，称为“虚拟变量陷阱“。

方差分析模型：是从观测变量的方差入手，研究诸多控制变量中哪些变量是对观测变量有显著影响的变量。

协方差分析模型：

多重共线性：指多个解释变量间存在线性相关的情形。假如存在完全的线性相关性，则模型的参数就无法求出，OLS回回无法进行。

是指解释变量之间存在完全或不完全的线性关系。

自相关：在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不满足，则称之为自相关。

如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则出现序列相关性。如存在：E(ii1)0,称为一阶序列相关，或自相关。

异方差: 在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同(即随机变量μ的方差随X的变化而变化)

随机误差项：一个不可观测的可正可负的随机变量，是从模型中省略下来的而又集体地影响着Y的全部变量的替代物。

显著性检验：利用样本结果，来证实一个虚拟假设的真伪的一种检验程序。

二、单项选择题(从下列每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干后面的括号内。每小题2分，共20分)

三、简答题(每题10分，共40分)

1、为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的地位和经济研究中的作用是什么？

答：计量经济学是是以数理经济学和数理统计学为方法论基础，对于经济问题试图对理论上的数量接近和经验（实证）上的数量接近这两者进行综合而产生的经济学分支。是经济学从定性研究到定量分析的发展，是用数理统计的方法来表达经济理论，研究主体是经济现象和经济关系的数量规律。

从计量经济学的定义看，它是定量化的经济学；其次，从计量经济学在西方国家经济学科中居于最重要的地位看，也是如此，尤其是从诺贝尔经济学奖设立之日起，已有多人因直接或间接对计量经济学的创立和发展作出贡献而获得诺贝尔经济学奖；计量经济学与数理统计学有严格的区别，它仅限于经济领域；从建立与应用计量经济学模型的全过程看，不论是理论模型的设定还是样本数据的收集，都必须以对经济理论、对所研究的经济现象有透彻的认识为基础。综上所述，计量经济学确实是一门经济学科。

2、为什么说计量经济学是经济理论、数学和统计学的结合？

计量经济学是以经济理论和事实为依据，以数学方法和统计推断为工具，研究经济活动规律的一门经济学分支。首先，计量经济学是揭示经济变量之间定量关系的学科，研究对象是经济问题。其次，模型的建立是在已有的经济理论基础上对经济现象的进一步解释，

例如消费问题，经济长期增长及商业周期的波动问题。再有，它是一种分析经济问题的工具。

计量经济学，是对经济学的作用存在有某种期待的结果，它把数理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果。

计量经济学可定义为实际经济现象的数量分析。这种分析乃是基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系。

计量经济学是一门把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。

计量经济学研究经济定律的经验判定。

综述，计量是经济理论，数理经济，经济统计与数理统计的混合物，但是它值得作为一门单独的学科来研究。经济理论所做的陈述或假说大多数是定性分析的；数量经济学是要用数学形式表述经济理论而不去问理论的可度量性或其经验方面的可论证性；经济统计学的问题主要是收集，加工并通过图或表的形式以展现经济数据，数理统计提供了许多研究工具。

1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面

（1）计量经济模型的选择和确定

（2）对经济模型的修改和调整

（3）对计量经济分析结果的解读和应用

2）计量经济学对统计学的应用

（1）数据的收集、处理、

（2）参数估计

（3）参数估计值、模型和预测结果的可靠性的判断

3）计量经济学对数学的应用

（1）关于函数性质、特征等方面的知识

（2）对函数进行对数变换、求导以及级数展开

（3）参数估计

（4）计量经济理论和方法的研究

3、建立与应用计量经济模型的主要步骤有哪些？

建立与应用计量经济学模型的主要步骤包括：①设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；②收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、正确性、可比性和一致性；③估计模型参数；④检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型猜测检验。

①根据经济理论建立计量经济模型；（1分）②样本数据的收集；（1分）③估计参数；

（1分）④模型的检验；（1分）⑤计量经济模型的应用。（1分）

4、计量经济学有哪些主要应用领域？

计量经济学模型主要有以下几个方面的用途：

⑴。结构分析，其原理是弹性分析、乘数分析与比较分析；

⑵。经济猜测，其原理是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律；

⑶。政策评价，是对不同政策执行情况的“模拟仿真”；

⑷。检验与发展经济理论，其原理是假如按照某种经济理论建立的计量经济学模型可以很好地拟合实际观察数据。

①结构分析。（1分）②经济预测。（1分）③政策评价。（1分）④检验和发展经济理论。

5、时间序列数据和横截面数据有何异同？

顺序性

时间序列数据：一批按照时间先后排列的统计数据

截面数据：一批发生在同一时间截面上的调查数据

时间序列数据：经济变量在连续或不连续的不同时间内的统计数据。

截面数据：同一时点上一个或多个变量收集的数据

时间数列数据（同一空间、不同时间）

截面数据（同一时间、不同空间）

6、从经济学的角度说明，为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项？

随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。（1分）产生随机误差项的原因有以下几个方面：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；（1分）②模型关系认定不准确造成的误差；（1分）③变量的测量误差；（1分）④随机因素。（1分）

7、运用普通最小二乘法估计多元线性回归模型的经典假定有哪些?

（1）随机误差项的期望为零，即E(ut)0。（2）不同的随机误差项之间相互独立，即

cov(ut,us)E[(utE(ut))(usE(us)]E(utus)0（1分）。（3）随机误差项的方差与t无关，为

一个常数，即

var(ut)2。即同方差假设（1分）。（4）随机误差项与解释变量不相关，即。通常假定

xjtcov(xjt,ut)0(j1,2,...,k)为非随机变量，这个假设自动成立（1分）。（5）随

utN(0,2)机误差项为服从正态分布的随机变量，即

ut（1分）。（6）解释变量之间不存在

多重共线性，即假定各解释变量之间不存在线性关系，即不存在多重共线性（1分）。

8、异方差存在的原因、后果及克服方法。

原因：1．模型中缺少某些解释变量，从而随机扰动项产生系统模式

2．测量误差

3．模型函数形式设置不正确

4．异常值的出现

异方差性的后果：(1)参数估计量非有效(2)变量的显著性检验失去意义(3)模型的预测失效

异方差性的修正:最常用的方法是加权最小二乘法，即对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差的模型，然后采用OLS法估计其参数。

9、多重共线性存在的原因、后果及克服方法。

多重共线性是指解释变量之间存在完全或近似的线性关系。

产生多重共线性主要有下述原因：

（1）样本数据的采集是被动的，只能在一个有限的范围内得到观察值，无法进行重复试验。（2分）（2）经济变量的共同趋势（1分）（3）滞后变量的引入（1分）（4）模型的解释变量选择不当（1分）

多重共线性的后果：(1)完全共线性下参数估计量不存在(2)近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大(3)参数估计量经济含义不合理(4)变量的显著性检验和模型的预

测功能失去意义。

克服多重共线性的方法:(1)排出引起共线性的变量(2)差分法(3)减小参数估计量的方差。

10、自相关存在的原因、后果及克服方法。

自相关性产生的原因有那些？

答：（1）经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关；（1分）（2）经济行为的滞后性引起随机误差项自相关；（1分）(3)一些随机因素的干扰或影响引起随机误差项自相关；（1分）（4）模型设定误差引起随机误差项自相关；（1分）（5）观测数据处理引起随机误差项自相关。（1分）

自相关性的后果有以下几个方面：①模型参数估计值不具有最优性；②随机误差项的方差一般会低估；③模型的统计检验失效；④区间估计和预测区间的精度降低。

序列相关性的补救:(1)广义最小二乘法(2)广义差分法(3)随机干扰项相关系数的估计(4)广义差分法在计量经济学软件中的实现。

四、计算题(每题10分，共20分)

1、完成Eviews软件给出的表格。

2、异方差的消除。