计量经济学

计量经济学与经济学的关系：联系：计量经济学研究的主体—经济现象和经济关

系的数量规律；计量经济学必须以经济学提供的理论

原则和经济运行规律为依据；经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善。区别：经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量；计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容。

计量经济学与经济统计学的关系：联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量；经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据；经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据。区别：经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量；计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。

计量经济学与数理统计学的关系：联系：数理统计学是计量经济学的方法论基础。区别：数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律性；计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的经济计量方法。

计量经济学的研究步骤：确定变量和数学关系式模型设定；分析变

量间具体的数量关系估计参数；检验所得结论的可靠性模型检验；作经济分析和经济预测模型应用。

合理的计量经济模型：要有科学的理论依据；模型要选择适当的数学形式；方程中的变量要具有可观测性。

对计量经济模型的检验：经济意义的检验；统计推断检验；计量经济学检验；模型预测检验。

计量经济学的研究过程：结构分析、政策评价、经济预测、验证理论。解释变量：表示被解释变量变动原因的变量。

被解释变量或应变量：表示分析研究的对象，即作为变动结果的变量。时间序列数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔排列起来。

截面数据：同一时间某个指标在不同空间的观测数据。

面板数据：面板数据是指时间序列数据和截面数据相结合的数据。虚拟变量数据：用以反映质的属性的一个人工变量,是量化了的质变量，通常取值为0或1

相关分析是用数量指标度量变量间相互联系的方向和程度。回归分析要寻求变量间联系的数学形式，由固定的解释变量去估计和预测被解释变量的平均值。

相关关系的类型：从涉及的变量数量看，简单相关(只有两个变量)多重相关或复相关（三个或三个以上）；从变量相关关系的表现形式看，线性相关—散点图接近一条直线，非线性相关—散点图接近一条曲线；从变量相关关系变化的方向看，正相关—变量同方向变化，

同增同减，负相关—变量反方向变化，一增一减；从变量相关的程度看，完全相关一变量完全由另一变量确定；完全不相关——两变量之间完全没有关系；不完全相关——介与完全相关和完全不相关之间。

相关系数的特点：相关系数取值为–1～1；当r=0时，表明X与Y没有线性相关关系；当0﹤∣r∣﹤1时，表明X与Y存在一定线性相关关系。r﹥0,X与Y为正相关；r﹤0,X与Y为负相关；∣r∣＝1，X与Y为完全线性相关。若r=1时，X与Y为完全正相关；若r=–1时，X与Y为完全负相关。

引入随机扰动项的原因：未知影响因素的代表；无法取得数据的已知影响因素的代表；众多细小影响因素的综合代表；模型的设定误差；变量的观测误差；变量内在随机性。

最小二乘估计式的统计性质：1.参数估计式的评价标准1）无偏性2）有效性3）一致性2.OLS估计式的统计特性1）线性特性2）无偏性3）有效性

拟合优度：样本回归线对样本观测数据拟合的优劣程度。

总变差TSS：应变量Y的观测值与其平均值的离差平方和（总离差平方和）

解释的变差ESS：应变量Y的估计值与其平均值的离差平方和（回归平方和）

剩余平方和RSS：应变量观测值与估计值之差的平方和（未解释的平方和）

可决系数的特点：1.可决系数是非负的统计量2.可决系数的取值范围：0<=R^2<=13.可决系数是样本观测值的函数，可决系数R^2是随机抽样而变动的随机变量。

参数最小二乘估计的性质：1线性性性质2无偏性3最小方差性产生异方差性的原因：模型设定误差，测量误差的变化，界面数据中总体各单位的差异。

异方差性的后果：一、对参数估计统计特性的影响1）参数估计的无偏性仍然成立2）参数估计的方差不再是最小的二、对参数显著性检验的影响三、对预测的影响

图示检验法：1）相关图形分析；2）残差图形分析

戈德菲尔德-夸特检验：检验的前提条件1、要求检验使用的为大样本容量。2、除了同方差假定不成立外，其它假定均满足。检验的具体做法：1.排序2.数据分组3.提出假设4.构造F统计量5.判断White检验：1.求回归估计式并计算2.求辅助函数3.计算4.提出假设

ARCH检验：1.提出原假设2.参数估计并计算3.求辅助回归4.检验异方差性的补救措施：模型变换法；加权最小二乘法；模型的对数变换

自相关产生的原因：经济系统的惯性；经济活动的滞后效应；数据处理造成的相关；蛛网现象；模型设定偏误。DW检验决策规则：

自相关的补救：广义差分法;科克伦－奥克特迭代法;其他方法简介:

一阶差分法，德宾两步法。