主题词： CAPM;多元GARCH;时变方差
摘要：文章在借鉴前人研究的基础上，给出一个简单的广义CAPM模型，并利用多元GARCH模型来计算出市场组合和单个股票的收益率和方差，从而构造了一个动态的CAPM模型。在此基础上，用中国的实际数据来检验它在中国股票市场中的有效性。
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