品答案
单选题（共30题）
1、 商业银行的审计部门应当定期（ ）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。 A.至少每年一次 B.至少每年两次 C.三年一次 D.一年一次 【答案】 A
2、( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。 A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.流动比率 【答案】 B
3、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。 A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在 C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划 D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训 【答案】 A
4、（ ）是目前声誉风险管理最佳实践操作。 A.采取平等原则对待所有风险 B.采用精确的定量分析方法
C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 【答案】 D
5、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（ ）。 A.维护金融体系的安全和稳定 B.保护债权人利益 C.维护市场的正常秩序 D.维护公众对银行业的信心 【答案】 A
6、()于2008年起陆续颁布了《巴塞尔新资本协议》相关执行指引。 A.中国银监会 B.中国证监会 C.中国人民银行 D.中国保监会 【答案】 A
7、在巴塞尔协议Ⅲ中，核心一级资本不包括的内容是（ ）。 A.优先股及其溢价
B.实收资本或普通股 C.资本公积可计入部分 D.盈余公积 【答案】 A
8、（2018年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平（ ），经济资本规模（ ），各种损失能被资金吸收的可能性将（ ）。 A.越高；越大；越小 B.越高；越大；越大 C.越低；越小；越大 D.不变；减小；变大 【答案】 B
9、操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。 A.99.9％；1 B.99％；1 C.99.9％；2 D.99％；2 【答案】 A
10、（2019年真题）在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（ ）。 A.头寸限额 B.风险价值限额
C.止损限额 D.敏感度限额 【答案】 D
11、下列是市场准入应该遵循的原则的是() A.便民 B.合理 C.守法 D.诚信 【答案】 A
12、()对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。 A.监事会 B.董事会 C.内部审计部门 D.高级经理 【答案】 A
13、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（ ）主要操作风险点。
A.个人耐用消费品贷款 B.个人生产经营贷款 C.个人住房按揭贷款
D.个人质押贷款 【答案】 C
14、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（ ）。 A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉 B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测
C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果 【答案】 B
15、业主提出的建设工期目标的合理性、在资金及材料等方面的供应进度、业主各项准备工作的进度和业主项目管理的有效性等影响进度管理的因素属于（ ）。 A.业主
B.勘察设计单位 C.承包人 D.建设环境 【答案】 A
16、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是（ ）。 A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值 【答案】 D
17、（2018年真题）用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（ ）。 A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值 【答案】 D
18、某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成。一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年内该信用组合的预期信用损失为（ ）元。 A.923000 B.672000 C.880000 D.742000 【答案】 C
19、当来源金额（ ）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。 A.小于 B.等于
C.大于 D.无所谓 【答案】 C
20、物价稳定是要保持()的大体稳定，避免出现高通货膨胀。 A.消费者物价水平 B.生产者物价水平 C.国内生产总值 D.物价总水平 【答案】 D
21、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。 A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失 C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失 【答案】 B
22、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。 A.铜 B.大豆 C.黄金 D.石油
【答案】 C
23、在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门（ ）
A.预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元 B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元 C.预期在来来的1年中有99天至少提失500万美元 D.预期在末来的100天中有1天至多损失500万美元 【答案】 D
24、即期交易中的交付及付款在合约订立后的()营业日内完成。 A.1个 B.2个 C.3个 D.当日 【答案】 B
25、 下列关于内部评级法的说法，不正确的是（ ）。 A.可以分为初级法和高级法两种
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限
D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
【答案】 D
26、以下信息中属于技术信息的有（ ）。①施工方案②技术规范③施工项目成本计划④资金耗用⑤资金来源 A.②③ B.③④⑤ C.①②③ D.①② 【答案】 D
27、以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是（ ）。 A.监控各类限额
B.核准金融产品的风险定价 C.协助财务控制人员进行价格评估 D.受理风险损失索赔 【答案】 D
28、下列关于收益率曲线的说法不正确的是（ ）。 A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断
B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品
C.收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系
D.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则可以卖出期限较短的金融产品，买入期限较长的金融产品 【答案】 D
29、从广义上讲，与法律风险密切相关的有( )。 A.违规风险和声誉风险 B.违规风险和监管风险 C.监管风险和声誉风险 D.违规风险和资金风险 【答案】 B
30、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。 A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的 B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化 【答案】 C
多选题（共20题）
1、供热与供冷系统，工程质量保修期限为（ ）个采暖期、供冷期。 A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】 A
2、下面关于国家风险限额管理的说法，不正确的有()。
A.国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景 B.国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额 C.国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级 D.国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次
E.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露 【答案】 BD
3、 在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的()。 A.高效性 B.针对性 C.可操作性 D.实用性 E.完整性 【答案】 CD
4、下列不属于日常国别风险信息监测渠道的有（）。 A.新闻平台 B.外部机构数据 C.银行内部信息 D.银行业监督管理机构 E.政府平台 【答案】 D
5、风险管理信息系统应当( )。 A.建立错误承受程序
B.设置灾难恢复以及应急操作程序
C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录 D.设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵 E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志 【答案】 ABCD
6、通过建设行政主管部门对合同双方主体资格的审查，对合同履行过程中定期对用工数量、（ ）、相应工种的资格证书以及上岗培训记录等监督检查，大大减少合同履行中的纠纷，减少诸如拖欠民工工资而造成的社会问题。 A.工资支付 B.遵纪守法 C.劳动力来源 D.劳动力管理 【答案】 C
7、商业银行开发新产品／业务所面临的主要风险类型有()。 A.声誉风险 B.法律风险 C.操作风险 D.信用风险 E.市场风险 【答案】 ACD
8、在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为()。 A.完全损失 B.不完全损失 C.预期损失 D.非预期损失 E.灾难性损失 【答案】 CD
9、战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括()。 A.潜在收益
B.预期风险损失和财务分析 C.所涉及的风险因素 D.可以接受的风险水平 E.银行自身资本状况 【答案】 ABCD
10、区域风险识别应特别关注的内容有( )。 A.银行客户是否过度集中于某个地区
B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势 C.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性 D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善／恶化
E.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化，如果变化是否造成地方优惠政策难以执行，及其变化对商业银行业务的影响 【答案】 ABCD
11、商业银行对法人客户的财务状况分析主要采用的方法有( )。 A.财务报表分析 B.经营成果分析 C.现金流量分析 D.财务比率分析 E.经营效率分析 【答案】 ACD
12、操作风险的人员因素包括（ ）造成损失或者不良影响而引起的风险。 A.外部欺诈 B.失职违规
C.员工的知识/技能匮乏 D.内部欺诈 E.核心员工流失 【答案】 BCD
13、以下不属于安全“四口'，是指（ ）。 A.楼梯口 B.电梯井口 C.预留洞口 D.门窗洞口 【答案】 D
14、集体土地上土地承包经营权抵押的，应当经过（ ）的同意。 A.国家土地所有者 B.集体土地所有者 C.土地承包经营者 D.抵押权人 【答案】 B
15、商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有（ ）。
A.原始期限不超过一年的应收账款 B.银行承兑汇票 C.限制流通的法人股 D.依法有权处分的商用房地产 E.公开上市交易股票 【答案】 ABD
16、（ ）是指土地权利变动事项是否登记，依当事人双方意愿，政府无强制要求。 A.登记自愿原则 B.登记自主主义 C.登记自发主义 D.登记无强制作用 【答案】 D
17、在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有()。
A.公司治理结构 B.公司的整体战略 C.整体经济指标 D.利率变化/预期 E.信用风险参数 【答案】 CD
18、合格优质流动性资产的基本特征有（ ）。 A.风险低 B.易于定价 C.价值稳定
D.与低风险资产的相关性高 E.与高风险资产的相关性低 【答案】 ABC
19、 相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（A.内部交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.财务报表真实性差 D.系统性风险较低
E.风险识别和贷后监督难度较大 【答案】 ABC
20、贷款重组可以采取的措施有（ ）。
）。 A.减少贷款额度 B.调整贷款利率 C.增加控制措施 D.调整信贷产品 E.调整贷款期限 【答案】
ABCD
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容